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　　基金套利策略主要指ETF、LOF基金的场内外折溢价套利。ETF与LOF都具备开放式基金可以申购、赎回和场内交易的特点。ETF和LOF都有两个价格：一个是场内价格，根据供需关系实时变化，与股价相类似；另一个则是基金净值，是在每个交易日收盘后按照基金资产当天的涨跌计算而来。当场内外价格不一致时，便可以通过“买低、卖高”的形式进行套利。公式是：套利盈利=卖出价格-买入价格-手续费-资金时间价值，这个结果大于0，就是一次成功的套利盈利。

　　实际操作中，有一些事项需要注意。首先需要考虑的是，场内交易价格和基金净值的折溢价空间。因为场内交易和场外申赎都是有成本的，若交易成本高于折溢价空间，最终亏损，套利也就毫无意义。因此，套利时需要留意该次操作能够覆盖手续费。还有，套利操作需要申购和卖出或者买入和赎回同时进行，而申购和赎回只能按当日净值计算，场外申购的份额转为场内交易，至少需要2个交易日，而这期间，场内交易价格和场外净值之间的溢价可能就消失了。最后，套利能否顺利实现，还有一个需要考虑的因素是ETF、LOF基金场内的流动性。若基金场内交易不活跃，成交量低，有可能会出现想卖没人买的情况，套利也就无从谈起了。